PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFLGX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFLGX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

HFLGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 20 мар. 2009 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HFLGX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFLGX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund		4.24%7.40%4.38%21.74%-13.23%34.89%5.49%27.53%-9.58%17.10%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, HFLGX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFLGX имеют среднегодовую доходность 10.58%, а акции VIHAX немного отстают с 10.41%.

HFLGX

1 день
1.03%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.24%
6 месяцев
3.95%
1 год
12.77%
3 года*
10.90%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.58%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HFLGX:
HFLGX с FXAIXHFLGX с PEYHFLGX с ADXHFLGX с HFCSXHFLGX с HJPNXHFLGX с HNRIXHFLGX с GASFX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий HFLGX и VIHAX

HFLGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HFLGX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFLGX
Ранг доходности на риск HFLGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFLGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFLGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFLGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFLGX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFLGXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.32

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.96

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.01

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

12.38

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFLGX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFLGX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFLGX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFLGXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.32

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.91

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.66

+0.08

Корреляция

Корреляция между HFLGX и VIHAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFLGX и VIHAX

Дивидендная доходность HFLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund		5.82%6.07%4.44%3.74%19.36%14.30%5.26%2.43%26.78%4.11%7.15%30.08%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFLGX и VIHAX

Максимальная просадка HFLGX за все время составила -38.90%, примерно равная максимальной просадке VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFLGX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFLGXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.90%

-38.80%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-10.66%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-23.92%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.90%

-38.80%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.64%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-6.09%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.59%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HFLGX и VIHAX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что HFLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFLGXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.16%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.08%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

14.29%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

13.69%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

15.92%

+2.96%