Сравнение HFEAX с MAEFX
HFEAX (Janus Henderson European Focus Fund) and MAEFX (BlackRock EuroFund Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, HFEAX returned 9.73%/yr vs 8.81%/yr for MAEFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HFEAX charges 1.30%/yr vs 1.10%/yr for MAEFX.
Доходность
Сравнение доходности HFEAX и MAEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEAX показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у MAEFX с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции HFEAX превзошли акции MAEFX по среднегодовой доходности: 9.73% против 8.81% соответственно.
HFEAX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 9.73%
MAEFX
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам HFEAX и MAEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFEAX Janus Henderson European Focus Fund | 4.67% | 39.88% | 2.11% | 18.26% | -16.11% | 18.83% | 26.49% | 31.42% | -27.83% | 16.11% |
MAEFX BlackRock EuroFund Fund | 8.92% | 20.07% | 7.21% | 20.70% | -23.85% | 19.53% | 19.34% | 25.17% | -19.83% | 22.42% |
Correlation
The correlation between HFEAX and MAEFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2001 г. | 0.86 |
The correlation between HFEAX and MAEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEAX vs. MAEFX — Ранг доходности на риск
HFEAX
MAEFX
Сравнение HFEAX c MAEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и BlackRock EuroFund Fund (MAEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFEAX | MAEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.77 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 2.47 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEAX и MAEFX
Максимальная просадка HFEAX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки MAEFX в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEAX и MAEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEAX | MAEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -62.58% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -17.14% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -20.00% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.16% | -40.47% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -40.51% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -3.26% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -11.62% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 5.33% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEAX и MAEFX
Текущая волатильность для Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) составляет 6.44%, в то время как у BlackRock EuroFund Fund (MAEFX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что HFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEAX | MAEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 8.82% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 18.87% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 21.62% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 22.63% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 21.35% | -2.78% |
Сравнение комиссий HFEAX и MAEFX
HFEAX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MAEFX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEAX и MAEFX
Дивидендная доходность HFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности MAEFX в 10.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFEAX Janus Henderson European Focus Fund | 1.07% | 1.12% | 1.45% | 2.18% | 2.40% | 0.13% | 0.28% | 0.98% | 4.26% | 1.70% | 2.59% | 0.72% |
MAEFX BlackRock EuroFund Fund | 10.64% | 11.58% | 1.29% | 1.24% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.81% | 1.19% | 2.32% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
HFEAX and MAEFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAEFX has higher volatility (8.82%) compared to HFEAX (6.44%). In terms of maximum drawdown, HFEAX dropped -66.73% vs MAEFX's -62.58%.
HFEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFEAX и MAEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор