PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWB.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWB.TO с HXT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

HEWB.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWB.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEWB.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWB.TO и HXT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		3.23%43.48%24.54%11.00%-10.46%39.19%4.74%3.66%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%9.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEWB.TO показывает доходность 3.23%, а HXT.TO немного выше – 3.38%.

HEWB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.23%
6 месяцев
15.53%
1 год
54.03%
3 года*
26.18%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с VCE.TOHEWB.TO с XCV.TOHEWB.TO с XCS.TOHEWB.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий HEWB.TO и HXT.TO

HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

HEWB.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWB.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWB.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

2.11

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.07

2.73

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.42

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

2.87

+3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.99

13.88

+11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWB.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWB.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWB.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWB.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

2.11

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

1.14

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.67

+0.13

Корреляция

Корреляция между HEWB.TO и HXT.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWB.TO и HXT.TO

Ни HEWB.TO, ни HXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HEWB.TO и HXT.TO

Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWB.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-35.48%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-10.76%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-16.33%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-3.46%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-4.70%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.23%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWB.TO и HXT.TO

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что HEWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWB.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.08%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

9.77%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

14.43%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

12.69%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

15.15%

+4.22%