PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWB.TO с HXCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWB.TO с HXCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO).

HEWB.TO и HXCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWB.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEWB.TO и HXCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWB.TO и HXCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		3.23%43.48%24.54%11.00%-10.46%39.19%1.21%
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		4.55%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, HEWB.TO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у HXCN.TO с доходностью 4.55%.

HEWB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.23%
6 месяцев
15.53%
1 год
54.03%
3 года*
26.18%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

HXCN.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
4.55%
6 месяцев
10.60%
1 год
34.72%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с VCE.TOHEWB.TO с XCS.TOHEWB.TO с XCV.TOHEWB.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с XDIV.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий HEWB.TO и HXCN.TO

HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии HXCN.TO в 0.05%.

HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HEWB.TO vs. HXCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWB.TO c HXCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWB.TOHXCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

2.23

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.07

2.85

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.44

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

3.13

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.99

14.51

+10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWB.TO vs. HXCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWB.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа HXCN.TO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWB.TO и HXCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWB.TOHXCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

2.23

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

1.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.78

+0.03

Корреляция

Корреляция между HEWB.TO и HXCN.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWB.TO и HXCN.TO

Ни HEWB.TO, ни HXCN.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HEWB.TO и HXCN.TO

Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, что больше максимальной просадки HXCN.TO в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и HXCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWB.TOHXCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-37.09%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.36%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-16.27%

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-4.24%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-4.18%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.45%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWB.TO и HXCN.TO

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что HEWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWB.TOHXCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.16%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.69%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

15.62%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

13.63%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

17.95%

+1.42%