Сравнение HEWB.TO с CFOU.TO
HEWB.TO (Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - HEWB.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEWB.TO returned 18.61%/yr vs 29.38%/yr for CFOU.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HEWB.TO charges 0.28%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.
Доходность
Сравнение доходности HEWB.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEWB.TO показывает доходность 21.18%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%.
HEWB.TO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.63%
- 1 год
- 63.16%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам HEWB.TO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWB.TO Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF | 21.18% | 43.48% | 24.54% | 11.00% | -10.46% | 39.19% | 4.74% | 3.66% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | -14.70% | 12.30% |
Correlation
The correlation between HEWB.TO and CFOU.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between HEWB.TO and CFOU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HEWB.TO и CFOU.TO
Секторы
HEWB.TO
CFOU.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HEWB.TO
CFOU.TO
Сырьевые материалы
HEWB.TO
-
CFOU.TO
-
Коммуникационные услуги
HEWB.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский циклический сектор
HEWB.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский защитный сектор
HEWB.TO
-
CFOU.TO
-
Энергетика
HEWB.TO
-
CFOU.TO
-
Здравоохранение
HEWB.TO
-
CFOU.TO
-
Промышленность
HEWB.TO
-
CFOU.TO
-
Недвижимость
HEWB.TO
-
CFOU.TO
-
Технологии
HEWB.TO
-
CFOU.TO
-
Коммунальные услуги
HEWB.TO
-
CFOU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEWB.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
HEWB.TO
CFOU.TO
Сравнение HEWB.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWB.TO | CFOU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.61 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | 6.06 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.25 | 24.79 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWB.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92 | 3.91 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.34 | 1.07 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.34 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок HEWB.TO и CFOU.TO
Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEWB.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.43% | -86.23% | +46.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -16.08% | +7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -24.95% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -45.23% | +19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -22.46% | +15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.93% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWB.TO и CFOU.TO
Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) составляет 5.10%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что HEWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEWB.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 8.75% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 21.17% | -9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 24.93% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 27.61% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 33.86% | -14.56% |
Сравнение комиссий HEWB.TO и CFOU.TO
HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWB.TO и CFOU.TO
Ни HEWB.TO, ни CFOU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HEWB.TO and CFOU.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEWB.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEWB.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
HEWB.TO is categorized as Canada Equities, while CFOU.TO is Leveraged Equities. HEWB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. Their fees differ too: 0.28% for HEWB.TO and 1.52% for CFOU.TO.
Подберите оптимальное распределение для HEWB.TO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор