Сравнение HERU.L с WCOS.L
HERU.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD) and WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HERU.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while WCOS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERU.L returned -4.95%/yr vs 3.94%/yr for WCOS.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HERU.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for WCOS.L.
Доходность
Сравнение доходности HERU.L и WCOS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERU.L показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у WCOS.L с доходностью 3.82%.
HERU.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -14.21%
- 6 месяцев
- -16.07%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- —
WCOS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам HERU.L и WCOS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERU.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD | -14.21% | 24.71% | 18.11% | 6.15% | -35.25% | -9.81% | 1.78% |
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 3.82% | 8.52% | 5.94% | 1.94% | -5.27% | 12.81% | 0.57% |
Correlation
The correlation between HERU.L and WCOS.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between HERU.L and WCOS.L shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HERU.L и WCOS.L
Секторы
HERU.L
WCOS.L
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
HERU.L
WCOS.L
-
Технологии
HERU.L
WCOS.L
-
Промышленность
HERU.L
WCOS.L
-
Сырьевые материалы
HERU.L
-
WCOS.L
-
Потребительский циклический сектор
HERU.L
-
WCOS.L
Потребительский защитный сектор
HERU.L
-
WCOS.L
Энергетика
HERU.L
-
WCOS.L
-
Финансовые услуги
HERU.L
-
WCOS.L
-
Здравоохранение
HERU.L
-
WCOS.L
Недвижимость
HERU.L
-
WCOS.L
-
Коммунальные услуги
HERU.L
-
WCOS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERU.L vs. WCOS.L — Ранг доходности на риск
HERU.L
WCOS.L
Сравнение HERU.L c WCOS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERU.L | WCOS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.12 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.28 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERU.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.10 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.32 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.46 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок HERU.L и WCOS.L
Максимальная просадка HERU.L за все время составила -55.72%, что больше максимальной просадки WCOS.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERU.L и WCOS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERU.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.72% | -23.55% | -32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -9.72% | -16.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.06% | -11.62% | -14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -17.62% | -31.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.58% | -8.82% | -25.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.97% | -4.19% | -29.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 4.38% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERU.L и WCOS.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HERU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERU.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.45% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 10.04% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 12.28% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 12.16% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 12.58% | +11.09% |
Сравнение комиссий HERU.L и WCOS.L
HERU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WCOS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERU.L и WCOS.L
Ни HERU.L, ни WCOS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HERU.L and WCOS.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HERU.L.
HERU.L is categorized as Technology Equities, while WCOS.L is Consumer Staples Equities. HERU.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while WCOS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HERU.L and 0.30% for WCOS.L.
Подберите оптимальное распределение для HERU.L и WCOS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор