Сравнение HERG.L с GXLK.L
HERG.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Global X and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HERG.L returned 5.09%/yr vs 26.51%/yr for GXLK.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HERG.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности HERG.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERG.L показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у GXLK.L с доходностью 23.38%.
HERG.L
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -16.81%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- —
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERG.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | -14.16% | 15.10% | 20.65% | 0.14% | -22.34% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
Correlation
The correlation between HERG.L and GXLK.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERG.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
HERG.L
GXLK.L
Сравнение HERG.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERG.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.46 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.21 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 8.20 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERG.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 2.77 | -3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.79 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок HERG.L и GXLK.L
Максимальная просадка HERG.L за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERG.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERG.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -28.24% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -16.67% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -28.24% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.54% | -2.76% | -29.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -7.64% | -22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 6.54% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERG.L и GXLK.L
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) составляет 5.04%, в то время как у SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что HERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERG.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.90% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 14.09% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 19.32% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 26.83% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 26.83% | -6.43% |
Сравнение комиссий HERG.L и GXLK.L
HERG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERG.L и GXLK.L
Дивидендная доходность HERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | 0.97% | 0.24% | 0.37% | 0.00% | 0.01% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
HERG.L and GXLK.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HERG.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HERG.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для HERG.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор