PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT.TO с TEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT.TO с TEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds. HEQT.TO is actively managed, while TEQT.TO is passively managed. Over the past year, HEQT.TO returned 32.17% vs 30.84% for TEQT.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности HEQT.TO и TEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT.TO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 12.34%.

HEQT.TO

1 день
0.50%
1 месяц
6.41%
С начала года
14.13%
6 месяцев
13.38%
1 год
32.17%
3 года*
25.88%
5 лет*
16.89%
10 лет*
—

TEQT.TO

1 день
0.67%
1 месяц
5.89%
С начала года
12.34%
6 месяцев
11.77%
1 год
30.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT.TO и TEQT.TO

2026 (YTD)2025
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		14.13%26.43%
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		12.34%27.04%

Correlation

The correlation between HEQT.TO and TEQT.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.93

The correlation between HEQT.TO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

TD All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с EQCL.TOHEQT.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с CAGE.TOTEQT.TO с TBAL.TOTEQT.TO с FEQT.NEO

Доходность на риск

HEQT.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TEQT.TO
Ранг доходности на риск TEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQT.TOTEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.79

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.89

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

4.07

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

16.73

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT.TO vs. TEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT.TO на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQT.TO равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT.TO и TEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQT.TOTEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

3.04

-1.98

Просадки

Сравнение просадок HEQT.TO и TEQT.TO

Максимальная просадка HEQT.TO за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT.TO и TEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQT.TOTEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-7.62%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-7.62%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-1.00%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.85%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT.TO и TEQT.TO

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что HEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQT.TOTEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.02%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.82%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

11.11%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

12.17%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

12.17%

+4.99%

Сравнение комиссий HEQT.TO и TEQT.TO

HEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT.TO и TEQT.TO

Дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности TEQT.TO в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.61%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.30%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HEQT.TO and TEQT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for HEQT.TO.

They also come from different issuers: Horizons and TD. Their fees differ too: 0.20% for HEQT.TO and 0.17% for TEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT.TO и TEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор