Сравнение HEQT.TO с SDAY.NEO
HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) and SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - HEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Horizons, while SDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for SDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HEQT.TO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT.TO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у SDAY.NEO с доходностью 9.75%.
HEQT.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- —
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQT.TO и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 14.13% | 11.75% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 9.75% | 4.48% |
Correlation
The correlation between HEQT.TO and SDAY.NEO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT.TO vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
HEQT.TO
SDAY.NEO
Сравнение HEQT.TO c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT.TO | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок HEQT.TO и SDAY.NEO
Максимальная просадка HEQT.TO за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT.TO и SDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -7.75% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.72% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -1.86% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT.TO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 11.54% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 11.54% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 11.54% | +5.62% |
Сравнение комиссий HEQT.TO и SDAY.NEO
HEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT.TO и SDAY.NEO
Дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SDAY.NEO в 16.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 1.61% | 1.70% | 3.22% | 7.85% | 7.31% | 0.48% | 1.40% | 0.22% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.19% | 8.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT.TO and SDAY.NEO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for SDAY.NEO.
HEQT.TO is categorized as Global Equities, while SDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Horizons and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.20% for HEQT.TO and 0.85% for SDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HEQT.TO и SDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор