PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

HEQL.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%28.97%8.75%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		7.90%24.92%19.56%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 7.90%.

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.90%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.86%
3 года*
20.02%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий HEQL.TO и XDIV.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

HEQL.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.70

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.25

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.61

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

13.61

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.70

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.74

+1.01

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и XDIV.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-41.30%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-10.53%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-0.38%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-4.32%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.02%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и XDIV.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

2.62%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

5.81%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

10.00%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

10.43%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

16.09%

+2.50%