PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO).

HEQL.TO и QQCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. QQCC.TO управляется Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%28.97%8.75%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		-1.53%11.64%33.48%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью -1.53%.

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCC.TO

1 день
1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.42%
3 года*
19.49%
5 лет*
13.24%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с HXQ.TO

Сравнение комиссий HEQL.TO и QQCC.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Доходность на риск

HEQL.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOQQCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.86

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.26

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.28

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

5.59

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.86

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

-0.00

+1.75

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и QQCC.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и QQCC.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности QQCC.TO в 12.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.05%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -100.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и QQCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-100.13%

+80.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-13.73%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-100.00%

+94.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-99.78%

+97.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.15%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и QQCC.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.91%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

10.73%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

20.40%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

17.55%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

17.31%

+1.28%