Сравнение HEQL.TO с METE.TO
HEQL.TO (Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD) and METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HEQL.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Global X, while METE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. Both are actively managed. Over the past year, HEQL.TO returned 40.00% vs -6.95% for METE.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HEQL.TO charges 1.46%/yr vs 0.40%/yr for METE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HEQL.TO и METE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQL.TO показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у METE.TO с доходностью -3.65%.
HEQL.TO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METE.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQL.TO и METE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD | 17.41% | 23.01% |
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -3.65% | -0.67% |
Correlation
The correlation between HEQL.TO and METE.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQL.TO vs. METE.TO — Ранг доходности на риск
HEQL.TO
METE.TO
Сравнение HEQL.TO c METE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQL.TO | METE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.00 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.20 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | -0.42 | +17.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQL.TO | METE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | -0.19 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | -0.07 | +2.18 |
Просадки
Сравнение просадок HEQL.TO и METE.TO
Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки METE.TO в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и METE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQL.TO | METE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.86% | -40.10% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -35.48% | +24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.33% | +21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -15.70% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 16.56% | -14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQL.TO и METE.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) составляет 4.25%, в то время как у Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQL.TO | METE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 9.92% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 28.27% | -16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 36.58% | -20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 42.03% | -23.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 42.03% | -23.68% |
Сравнение комиссий HEQL.TO и METE.TO
HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии METE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQL.TO и METE.TO
Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности METE.TO в 25.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HEQL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD | 1.61% | 1.82% | 1.75% | 0.55% |
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.52% | 21.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEQL.TO and METE.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.46% for HEQL.TO.
HEQL.TO is categorized as Leveraged Equities, while METE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 1.46% for HEQL.TO and 0.40% for METE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HEQL.TO и METE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор