PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с MAW120.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с MAW120.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO).

HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. MAW120.TO управляется Mawer. Фонд был запущен 22 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и MAW120.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и MAW120.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%28.97%8.75%
MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A		-3.73%-5.87%10.26%3.41%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у MAW120.TO с доходностью -3.73%.

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAW120.TO

1 день
0.84%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-7.95%
1 год
-7.11%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Mawer Global Equity Fund A

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с MAW120.TO:
MAW120.TO с VEQT.TOMAW120.TO с XDIV.TOMAW120.TO с XEQT.TOMAW120.TO с SCHDMAW120.TO с FBAL.NEOMAW120.TO с QQQMAW120.TO с XOM

Сравнение комиссий HEQL.TO и MAW120.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии MAW120.TO в 1.29%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A

Доходность на риск

HEQL.TO vs. MAW120.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MAW120.TO
Ранг доходности на риск MAW120.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAW120.TO: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAW120.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c MAW120.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOMAW120.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

-0.70

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

-0.85

+2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.88

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.77

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

-1.83

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. MAW120.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа MAW120.TO равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и MAW120.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOMAW120.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.70

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.53

+1.22

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и MAW120.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и MAW120.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как MAW120.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%
MAW120.TO
Mawer Global Equity Fund A		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и MAW120.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки MAW120.TO в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и MAW120.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOMAW120.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-25.02%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-10.70%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-13.19%

+7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-4.43%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

4.51%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и MAW120.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Mawer Global Equity Fund A (MAW120.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAW120.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOMAW120.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

3.48%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

8.00%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

12.37%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

11.47%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

13.00%

+5.59%