PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).

HEQL.TO и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%28.97%8.75%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-5.90%22.14%25.39%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью -5.90%.

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.71%
1 год
21.40%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий HEQL.TO и HYLD.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Доходность на риск

HEQL.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOHYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.98

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.52

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.52

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

6.43

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HYLD.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.98

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.43

+1.32

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и HYLD.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности HYLD.TO в 13.35%

TTM2025202420232022
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%0.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		13.35%11.98%12.13%12.11%13.02%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и HYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-31.38%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-14.02%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-7.59%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-9.23%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.31%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и HYLD.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) имеют волатильность 7.46% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.71%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

12.59%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

21.92%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

19.34%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

19.34%

-0.75%