PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

HEQL.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%28.97%8.75%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.16%2.58%4.24%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.16%.

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSAV.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.92%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий HEQL.TO и HSAV.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

HEQL.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.17

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.22

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

5.32

-4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

14.57

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа HSAV.TO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.17

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.78

-0.02

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и HSAV.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и HSAV.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-2.18%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-0.59%

-14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

0.00%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.19%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

0.22%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и HSAV.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

0.42%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

0.96%

+11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

1.37%

+20.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

1.75%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

1.58%

+17.01%