PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с HCAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).

HEQL.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и HCAL.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%28.97%8.75%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.57%54.09%29.04%18.71%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 3.57%.

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCAL.TO

1 день
1.58%
1 месяц
-4.24%
С начала года
3.57%
6 месяцев
18.78%
1 год
68.12%
3 года*
31.11%
5 лет*
19.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с UMAX.TOHCAL.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий HEQL.TO и HCAL.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Доходность на риск

HEQL.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOHCAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

4.08

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

4.96

-3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.76

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

6.44

-5.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

24.95

-20.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа HCAL.TO равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и HCAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOHCAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

4.08

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.47

+0.29

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и HCAL.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и HCAL.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности HCAL.TO в 4.10%

TTM202520242023202220212020
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%0.00%0.00%0.00%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		4.10%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и HCAL.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и HCAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-35.05%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-10.65%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.86%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-9.89%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.75%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и HCAL.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеют волатильность 7.46% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.81%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

12.72%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

16.80%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

16.89%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

16.91%

+1.68%