PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEN.DE с ILKAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEN.DE с ILKAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEN.DE (Henkel AG & Co. KGaA) and ILKAY (Iluka Resources Ltd ADR) are both stocks. HEN.DE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ILKAY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, HEN.DE returned -1.48%/yr vs 11.32%/yr for ILKAY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEN.DE и ILKAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Henkel AG & Co. KGaA (HEN.DE) и Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEN.DE торгуется в EUR, в то время как ILKAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ILKAY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEN.DE показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у ILKAY с доходностью 54.73%. За последние 10 лет акции HEN.DE уступали акциям ILKAY по среднегодовой доходности: -1.48% против 11.32% соответственно.

HEN.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
4.20%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-2.36%
1 год
-2.29%
3 года*
-0.11%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
-1.48%

ILKAY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.61%
С начала года
54.73%
6 месяцев
35.87%
1 год
138.44%
3 года*
-10.27%
5 лет*
1.13%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEN.DE и ILKAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEN.DE
Henkel AG & Co. KGaA		-3.12%-9.72%17.71%10.83%-9.55%-10.96%-1.23%0.16%-12.72%2.56%
ILKAY
Iluka Resources Ltd ADR		54.73%5.10%-22.10%-32.75%-3.07%96.86%14.38%8.33%-13.62%26.34%

Correlation

The correlation between HEN.DE and ILKAY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2011 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henkel AG & Co. KGaA

Iluka Resources Ltd ADR

Часто сравнивают с HEN.DE:
HEN.DE с HEN3.DEHEN.DE с ULVR.LHEN.DE с ASML.ASHEN.DE с LTAM.ASHEN.DE с LENHEN.DE с MRKHEN.DE с MRNA
Часто сравнивают с ILKAY:
ILKAY с REMXILKAY с AZNILKAY с TMOILKAY с LENILKAY с LYSDYILKAY с NESN.SWILKAY с ASML.AS

Доходность на риск

HEN.DE vs. ILKAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEN.DE
Ранг доходности на риск HEN.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEN.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEN.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEN.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEN.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ILKAY
Ранг доходности на риск ILKAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILKAY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILKAY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILKAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILKAY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILKAY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEN.DE c ILKAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henkel AG & Co. KGaA (HEN.DE) и Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEN.DEILKAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.83

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.39

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.10

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

5.99

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEN.DE vs. ILKAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEN.DE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ILKAY равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEN.DE и ILKAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEN.DEILKAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.83

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.02

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.22

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.09

+0.21

Просадки

Сравнение просадок HEN.DE и ILKAY

Максимальная просадка HEN.DE за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки ILKAY в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEN.DE и ILKAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEN.DEILKAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-79.08%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.35%

-44.95%

+22.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.75%

-77.48%

+54.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-79.08%

+50.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-79.08%

+29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.22%

-35.66%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-43.65%

+26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

23.21%

-13.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HEN.DE и ILKAY

Текущая волатильность для Henkel AG & Co. KGaA (HEN.DE) составляет 6.54%, в то время как у Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что HEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILKAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEN.DEILKAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

15.91%

-9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

46.00%

-30.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

76.21%

-58.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

54.50%

-36.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

51.55%

-31.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEN.DE и ILKAY

Дивидендная доходность HEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности ILKAY в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEN.DE
Henkel AG & Co. KGaA		3.37%3.11%2.46%2.82%3.04%2.66%4.64%2.18%2.06%1.60%1.46%1.46%
ILKAY
Iluka Resources Ltd ADR		0.60%1.03%1.68%3.58%7.39%1.33%73.30%2.45%4.10%0.55%9.11%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEN.DE и ILKAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henkel AG & Co. KGaA и Iluka Resources Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HEN.DE значения в EUR, ILKAY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HEN.DE and ILKAY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEN.DE и ILKAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор