Сравнение HEMC.L с HSTC.L
HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HEMC.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while HSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEMC.L returned 20.54%/yr vs 6.84%/yr for HSTC.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEMC.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for HSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности HEMC.L и HSTC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMC.L показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у HSTC.L с доходностью -10.22%.
HEMC.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSTC.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- -8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMC.L и HSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 26.32% | 24.74% | 8.89% | 2.36% | -2.34% |
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.22% | 16.17% | 21.37% | -13.38% | -15.39% |
Correlation
The correlation between HEMC.L and HSTC.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between HEMC.L and HSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMC.L vs. HSTC.L — Ранг доходности на риск
HEMC.L
HSTC.L
Сравнение HEMC.L c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEMC.L | HSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.99 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.14 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | -0.25 | +17.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMC.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | -0.16 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -0.23 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок HEMC.L и HSTC.L
Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки HSTC.L в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и HSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMC.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -69.93% | +54.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -29.97% | +19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.14% | -33.73% | +18.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -52.55% | +50.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -50.05% | +45.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 16.69% | -13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMC.L и HSTC.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) составляет 7.44%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что HEMC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMC.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 10.05% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 18.62% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 25.80% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 38.00% | -22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 37.64% | -22.20% |
Сравнение комиссий HEMC.L и HSTC.L
HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HSTC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMC.L и HSTC.L
Ни HEMC.L, ни HSTC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HEMC.L and HSTC.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.
HEMC.L is categorized as Emerging Markets Equities, while HSTC.L is Technology Equities. HEMC.L tracks MSCI EM NR USD, while HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.15% for HEMC.L and 0.50% for HSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для HEMC.L и HSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор