PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG.L с WCOB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG.L с WCOB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDG.L (WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - HEDG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while WCOB.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEDG.L returned 9.12%/yr vs 12.74%/yr for WCOB.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HEDG.L charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.

Доходность

Сравнение доходности HEDG.L и WCOB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDG.L показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 31.29%.

HEDG.L

1 день
0.40%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.38%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

WCOB.L

1 день
-1.15%
1 месяц
0.76%
С начала года
31.29%
6 месяцев
30.72%
1 год
44.44%
3 года*
13.21%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG.L и WCOB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDG.L
WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF		4.93%27.46%-0.46%21.61%-8.76%15.18%-0.53%16.73%-8.10%7.30%
WCOB.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		31.29%7.73%4.50%-12.06%25.92%28.89%-3.11%3.86%-3.43%-3.53%

Correlation

The correlation between HEDG.L and WCOB.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between HEDG.L and WCOB.L has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с HEDG.L:
HEDG.L с DHSCXHEDG.L с LYP6.DEHEDG.L с VUAG.LHEDG.L с PHSP.LHEDG.L с 3USL.LHEDG.L с CS1.LHEDG.L с EEIP.L
Часто сравнивают с WCOB.L:
WCOB.L с CMOP.LWCOB.L с ROLG.LWCOB.L с BRK-BWCOB.L с QQQMWCOB.L с DBCWCOB.L с QQQWCOB.L с SPY

Доходность на риск

HEDG.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG.L
Ранг доходности на риск HEDG.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WCOB.L
Ранг доходности на риск WCOB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOB.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOB.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOB.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOB.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDG.LWCOB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.57

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.23

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

6.47

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

16.38

-11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDG.L vs. WCOB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDG.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа WCOB.L равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDG.L и WCOB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDG.LWCOB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.57

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.66

+0.38

Просадки

Сравнение просадок HEDG.L и WCOB.L

Максимальная просадка HEDG.L за все время составила -28.32%, примерно равная максимальной просадке WCOB.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG.L и WCOB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDG.LWCOB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-27.14%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-6.98%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-13.74%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-27.14%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-3.72%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-11.70%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.76%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG.L и WCOB.L

Текущая волатильность для WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) составляет 4.41%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что HEDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDG.LWCOB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.81%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

15.36%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

17.59%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

15.37%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

15.90%

+10.92%

Сравнение комиссий HEDG.L и WCOB.L

HEDG.L берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WCOB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG.L и WCOB.L

Ни HEDG.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HEDG.L and WCOB.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEDG.L is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEDG.L is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for WCOB.L.

HEDG.L is categorized as Europe Equities, while WCOB.L is Commodities. HEDG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.32% for HEDG.L and 0.35% for WCOB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG.L и WCOB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор