Сравнение HEB.TO с HEWB.TO
HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) and HEWB.TO (Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while HEWB.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEB.TO returned 37.71%/yr vs 37.40%/yr for HEWB.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HEB.TO charges 0.19%/yr vs 0.28%/yr for HEWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности HEB.TO и HEWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEB.TO показывает доходность 30.67%, а HEWB.TO немного выше – 30.77%.
HEB.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 30.67%
- 6 месяцев
- 29.77%
- 1 год
- 72.83%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEWB.TO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 30.21%
- 1 год
- 72.69%
- 3 года*
- 37.40%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEB.TO и HEWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 30.67% | 44.00% | 23.55% | 7.23% |
HEWB.TO Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF | 30.77% | 43.48% | 24.54% | 7.74% |
Correlation
The correlation between HEB.TO and HEWB.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between HEB.TO and HEWB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HEB.TO и HEWB.TO
Секторы
HEB.TO
HEWB.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HEB.TO
HEWB.TO
Сырьевые материалы
HEB.TO
-
HEWB.TO
-
Коммуникационные услуги
HEB.TO
-
HEWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
HEB.TO
-
HEWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
HEB.TO
-
HEWB.TO
-
Энергетика
HEB.TO
-
HEWB.TO
-
Здравоохранение
HEB.TO
-
HEWB.TO
-
Промышленность
HEB.TO
-
HEWB.TO
-
Недвижимость
HEB.TO
-
HEWB.TO
-
Технологии
HEB.TO
-
HEWB.TO
-
Коммунальные услуги
HEB.TO
-
HEWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEB.TO vs. HEWB.TO — Ранг доходности на риск
HEB.TO
HEWB.TO
Сравнение HEB.TO c HEWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEB.TO | HEWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | 8.15 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.57 | 37.13 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEB.TO и HEWB.TO
Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки HEWB.TO в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и HEWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEB.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -39.43% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.97% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -14.84% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -7.21% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.96% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEB.TO и HEWB.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) составляет 3.60%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEB.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.00% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 11.40% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 13.02% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 14.03% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 19.25% | -6.22% |
Сравнение комиссий HEB.TO и HEWB.TO
HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HEWB.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEB.TO и HEWB.TO
Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.60% | 3.20% | 4.24% | 3.75% |
HEWB.TO Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HEB.TO and HEWB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HEB.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEB.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for HEWB.TO.
HEB.TO is categorized as Financials Equities, while HEWB.TO is Canada Equities. Both ETFs track Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: Hamilton and Global X. Their fees differ too: 0.19% for HEB.TO and 0.28% for HEWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для HEB.TO и HEWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор