Сравнение HEAW.L с XSTC.L
HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - HEAW.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAW.L returned 2.71%/yr vs 30.65%/yr for XSTC.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HEAW.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности HEAW.L и XSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAW.L торгуется в GBP, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAW.L показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 23.32%.
HEAW.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSTC.L
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 23.32%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 24.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAW.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -2.73% | 7.46% | 2.52% | -2.05% | 5.82% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 23.32% | 14.31% | 39.50% | 48.82% | -18.11% |
Correlation
The correlation between HEAW.L and XSTC.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between HEAW.L and XSTC.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAW.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
HEAW.L
XSTC.L
Сравнение HEAW.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAW.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.04 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 7.79 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAW.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.70 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.14 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок HEAW.L и XSTC.L
Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAW.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -29.30% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -17.49% | +6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -29.30% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -2.71% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -6.30% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 6.83% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAW.L и XSTC.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) составляет 5.19%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что HEAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAW.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.05% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 14.45% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 19.63% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 22.22% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 22.43% | -9.32% |
Сравнение комиссий HEAW.L и XSTC.L
HEAW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAW.L и XSTC.L
HEAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
HEAW.L and XSTC.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for HEAW.L.
HEAW.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XSTC.L is Technology Equities. HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for HEAW.L and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для HEAW.L и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор