Сравнение HEAW.L с AGED.L
HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and AGED.L (iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HEAW.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while AGED.L is a Global Equities fund tracking the Stoxx Global Ageing Population Net USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAW.L returned -1.42%/yr vs 7.18%/yr for AGED.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HEAW.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for AGED.L.
Доходность
Сравнение доходности HEAW.L и AGED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAW.L торгуется в GBP, в то время как AGED.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGED.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEAW.L показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у AGED.L с доходностью 11.13%.
HEAW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 5.11%
AGED.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAW.L и AGED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 2.31% | 7.46% | 2.52% | -2.05% | -21.48% | 19.59% | 13.26% | 23.34% | 2.48% | 19.69% |
AGED.L iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) | 11.13% | 17.72% | 9.74% | 3.58% | -4.09% | 5.60% | 9.96% | 14.93% | -8.14% | 11.67% |
Correlation
The correlation between HEAW.L and AGED.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.47 |
The correlation between HEAW.L and AGED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAW.L vs. AGED.L — Ранг доходности на риск
HEAW.L
AGED.L
Сравнение HEAW.L c AGED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) (AGED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAW.L | AGED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.41 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 11.93 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAW.L и AGED.L
Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -32.15%, примерно равная максимальной просадке AGED.L в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и AGED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAW.L | AGED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.15% | -31.59% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -7.13% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -17.70% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -19.39% | -12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -1.92% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -4.91% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.04% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAW.L и AGED.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) (AGED.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что HEAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAW.L | AGED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.84% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 11.99% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 15.13% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.44% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.96% | -0.97% |
Сравнение комиссий HEAW.L и AGED.L
HEAW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AGED.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAW.L и AGED.L
Ни HEAW.L, ни AGED.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HEAW.L and AGED.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEAW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEAW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for AGED.L.
HEAW.L is categorized as Health & Biotech Equities, while AGED.L is Global Equities. HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while AGED.L tracks Stoxx Global Ageing Population Net USD Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HEAW.L and 0.40% for AGED.L.
Подберите оптимальное распределение для HEAW.L и AGED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор