Сравнение HEAL с CSHP
HEAL (Global X HealthTech ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. HEAL is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, HEAL returned -16.13% vs 3.94% for CSHP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
HEAL
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAL и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -10.37% | -0.62% | 6.50% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between HEAL and CSHP is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between HEAL and CSHP shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. CSHP — Ранг доходности на риск
HEAL
CSHP
Сравнение HEAL c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 6.46 | -5.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 65.45 | -65.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 381.67 | -382.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и CSHP
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -0.08% | -65.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -0.06% | -30.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.31% | -0.04% | -61.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -0.00% | -43.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 0.01% | +15.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и CSHP
Global X HealthTech ETF (HEAL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что HEAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 0.16% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 0.27% | +16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 0.36% | +22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 0.41% | +26.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 0.41% | +25.87% |
Сравнение комиссий HEAL и CSHP
HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и CSHP
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and CSHP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEAL has higher volatility (7.26%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -16.13% for HEAL. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.37% for HEAL.
HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор