Сравнение HEAL.L с WHEA.L
HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL.L returned -1.58%/yr vs 4.44%/yr for WHEA.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAL.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for WHEA.L.
Доходность
Сравнение доходности HEAL.L и WHEA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL.L показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у WHEA.L с доходностью 1.61%.
HEAL.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 5.99%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.71%
WHEA.L
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 6.47%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 8.10%
- Всё время*
- 11.17%
Сравнение доходности по годам HEAL.L и WHEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 5.99% | 18.53% | 0.93% | 3.11% | -24.00% | -6.52% | 54.05% | 12.48% | -3.57% | 36.03% |
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 1.61% | 15.24% | 1.05% | 3.54% | -5.55% | 20.41% | 12.93% | 23.18% | 1.48% | 20.27% |
Correlation
The correlation between HEAL.L and WHEA.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between HEAL.L and WHEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HEAL.L и WHEA.L
Секторы
HEAL.L
WHEA.L
Здравоохранение
Технологии
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HEAL.L
WHEA.L
Технологии
HEAL.L
WHEA.L
-
Промышленность
HEAL.L
WHEA.L
-
Финансовые услуги
HEAL.L
WHEA.L
-
Недвижимость
HEAL.L
WHEA.L
-
Потребительский защитный сектор
HEAL.L
WHEA.L
-
Сырьевые материалы
HEAL.L
WHEA.L
-
Коммуникационные услуги
HEAL.L
-
WHEA.L
-
Потребительский циклический сектор
HEAL.L
-
WHEA.L
-
Энергетика
HEAL.L
-
WHEA.L
-
Коммунальные услуги
HEAL.L
-
WHEA.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL.L vs. WHEA.L — Ранг доходности на риск
HEAL.L
WHEA.L
Сравнение HEAL.L c WHEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL.L | WHEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.74 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 4.23 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL.L и WHEA.L
Максимальная просадка HEAL.L за все время составила -46.38%, что больше максимальной просадки WHEA.L в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL.L и WHEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.38% | -26.20% | -20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -10.35% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -19.16% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -19.16% | -24.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -3.10% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -4.76% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 4.27% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL.L и WHEA.L
Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) составляет 5.03%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что HEAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.66% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 11.65% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 15.25% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 14.28% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 14.75% | +5.16% |
Сравнение комиссий HEAL.L и WHEA.L
HEAL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WHEA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL.L и WHEA.L
Ни HEAL.L, ни WHEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HEAL.L and WHEA.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHEA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for HEAL.L.
HEAL.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for HEAL.L and 0.30% for WHEA.L.
Подберите оптимальное распределение для HEAL.L и WHEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор