PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEAL.L с GNOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL.L с GNOM.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and GNOM.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HEAL.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while GNOM.L is a Genomics fund tracking the Solactive Genomics v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAL.L returned 7.29%/yr vs 3.16%/yr for GNOM.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HEAL.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for GNOM.L.

Доходность

Сравнение доходности HEAL.L и GNOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL.L показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у GNOM.L с доходностью 18.38%.

HEAL.L

1 день
-0.73%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
3.13%
С начала года
5.99%
1 год
24.32%
3 года*
7.29%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
—
Всё время*
6.71%

GNOM.L

1 день
-0.82%
1 месяц
4.32%
6 месяцев
14.32%
С начала года
18.38%
1 год
55.81%
3 года*
3.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL.L и GNOM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		5.99%18.53%0.93%3.11%-24.00%-5.16%
GNOM.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)		18.38%19.30%-17.99%-5.77%-37.21%-8.59%

Correlation

The correlation between HEAL.L and GNOM.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.87

The correlation between HEAL.L and GNOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEAL.L и GNOM.L

Секторы
HEAL.L
GNOM.L

Здравоохранение

97.9%
99.7%

Технологии

1.1%
0.3%

Промышленность

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL.L
97.9%
GNOM.L
99.7%

Технологии

HEAL.L
1.1%
GNOM.L
0.3%

Промышленность

HEAL.L
0.5%
GNOM.L

-

Финансовые услуги

HEAL.L
0.2%
GNOM.L

-

Недвижимость

HEAL.L
0.2%
GNOM.L

-

Потребительский защитный сектор

HEAL.L
0.1%
GNOM.L

-

Сырьевые материалы

HEAL.L
0.1%
GNOM.L

-

Коммуникационные услуги

HEAL.L

-

GNOM.L

-

Потребительский циклический сектор

HEAL.L

-

GNOM.L

-

Энергетика

HEAL.L

-

GNOM.L

-

Коммунальные услуги

HEAL.L

-

GNOM.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с BRK-BHEAL.L с VOOHEAL.L с QQQHEAL.L с SPY
Часто сравнивают с GNOM.L:
GNOM.L с WHEA.LGNOM.L с BTEC.LGNOM.L с BTEE.LGNOM.L с IHCU.LGNOM.L с AGED.LGNOM.L с BIOT.LGNOM.L с IUHC.L

Доходность на риск

HEAL.L vs. GNOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GNOM.L
Ранг доходности на риск GNOM.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL.L c GNOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEAL.LGNOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.86

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.69

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.94

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

8.00

-3.46

HEAL.L vs. GNOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNOM.L равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL.L и GNOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEAL.L и GNOM.L

Максимальная просадка HEAL.L за все время составила -46.38%, что меньше максимальной просадки GNOM.L в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL.L и GNOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEAL.LGNOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.38%

-69.32%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-18.91%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-44.77%

+23.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.70%

-39.02%

+23.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-47.15%

+28.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

6.96%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL.L и GNOM.L

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) составляет 5.03%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что HEAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEAL.LGNOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

8.66%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

22.20%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

29.98%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

33.09%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

33.09%

-13.18%

Сравнение комиссий HEAL.L и GNOM.L

HEAL.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GNOM.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL.L и GNOM.L

Ни HEAL.L, ни GNOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HEAL.L and GNOM.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEAL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEAL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.L.

HEAL.L is categorized as Health & Biotech Equities, while GNOM.L is Genomics. HEAL.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while GNOM.L tracks Solactive Genomics v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for HEAL.L and 0.50% for GNOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL.L и GNOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор