PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL.L с BTEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL.L с BTEE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - HEAL.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BTEE.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL.L returned -1.96%/yr vs 4.70%/yr for BTEE.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HEAL.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for BTEE.L.

Доходность

Сравнение доходности HEAL.L и BTEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL.L показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 4.58%.

HEAL.L

1 день
3.48%
1 месяц
3.54%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.03%
1 год
20.01%
3 года*
6.08%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
—

BTEE.L

1 день
3.30%
1 месяц
-0.50%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.05%
1 год
41.72%
3 года*
13.12%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL.L и BTEE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.64%18.42%0.96%3.11%-24.00%-6.52%54.05%12.43%-13.17%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		4.58%32.82%-1.69%5.84%-11.88%-0.57%27.55%25.56%-14.84%

Correlation

The correlation between HEAL.L and BTEE.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.85

The correlation between HEAL.L and BTEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEAL.L и BTEE.L

Секторы
HEAL.L
BTEE.L

Здравоохранение

98.0%
100.0%

Технологии

1.2%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL.L
98.0%
BTEE.L
100.0%

Технологии

HEAL.L
1.2%
BTEE.L

-

Промышленность

HEAL.L
0.5%
BTEE.L

-

Сырьевые материалы

HEAL.L
0.4%
BTEE.L

-

Финансовые услуги

HEAL.L
0.2%
BTEE.L

-

Потребительский защитный сектор

HEAL.L
0.1%
BTEE.L

-

Коммуникационные услуги

HEAL.L

-

BTEE.L

-

Потребительский циклический сектор

HEAL.L

-

BTEE.L

-

Энергетика

HEAL.L

-

BTEE.L

-

Недвижимость

HEAL.L

-

BTEE.L

-

Коммунальные услуги

HEAL.L

-

BTEE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с BRK-BHEAL.L с QQQHEAL.L с VOOHEAL.L с SPY
Часто сравнивают с BTEE.L:
BTEE.L с VOOBTEE.L с DOCT.LBTEE.L с GNOG.LBTEE.L с BIGT.LBTEE.L с NBTK.DEBTEE.L с WBIO.LBTEE.L с WHCE.L

Доходность на риск

HEAL.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BTEE.L
Ранг доходности на риск BTEE.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEE.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEE.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEE.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEAL.LBTEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.10

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.01

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

5.41

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

16.70

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL.L vs. BTEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа BTEE.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL.L и BTEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEAL.LBTEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.10

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.22

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HEAL.L и BTEE.L

Максимальная просадка HEAL.L за все время составила -46.43%, что больше максимальной просадки BTEE.L в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL.L и BTEE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEAL.LBTEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.43%

-38.29%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-7.63%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-26.82%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-38.29%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-2.58%

-17.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-13.56%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.47%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL.L и BTEE.L

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) составляет 5.13%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что HEAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEAL.LBTEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.84%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

15.33%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

19.63%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

21.14%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

22.50%

-2.59%

Сравнение комиссий HEAL.L и BTEE.L

HEAL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BTEE.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL.L и BTEE.L

HEAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		0.36%0.37%0.46%0.39%0.44%0.25%0.17%0.14%0.07%
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEAL.L and BTEE.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTEE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for HEAL.L.

HEAL.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BTEE.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. Their fees differ too: 0.40% for HEAL.L and 0.35% for BTEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL.L и BTEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор