PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDRO.L с HTWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDRO.L с HTWO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HDRO.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF) and HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - HDRO.L tracks the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index while HTWO.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDRO.L returned -13.38%/yr vs -1.03%/yr for HTWO.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HDRO.L charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for HTWO.L.

Доходность

Сравнение доходности HDRO.L и HTWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDRO.L показывает доходность 33.03%, что значительно выше, чем у HTWO.L с доходностью 25.90%.

HDRO.L

1 день
-1.68%
1 месяц
-13.41%
6 месяцев
15.22%
С начала года
33.03%
1 год
55.12%
3 года*
-7.49%
5 лет*
-13.38%
10 лет*
—

HTWO.L

1 день
0.39%
1 месяц
-14.21%
6 месяцев
11.54%
С начала года
25.90%
1 год
53.68%
3 года*
12.22%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDRO.L и HTWO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HDRO.L
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF		33.03%17.65%-29.87%-23.69%-38.95%-17.33%
HTWO.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)		25.90%40.50%-8.00%-3.49%-37.13%-10.53%

Correlation

The correlation between HDRO.L and HTWO.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.91

The correlation between HDRO.L and HTWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HDRO.L:
HDRO.L с 36BA.DEHDRO.L с NCLR.LHDRO.L с GDGB.LHDRO.L с DAGB.LHDRO.L с NUCG.LHDRO.L с TREG.LHDRO.L с MOAT.L
Часто сравнивают с HTWO.L:
HTWO.L с IDIN.LHTWO.L с RIEU.LHTWO.L с AUCO.LHTWO.L с CTEK.LHTWO.L с ETRA.LHTWO.L с FLES.LHTWO.L с GCEX.L

Доходность на риск

HDRO.L vs. HTWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDRO.L
Ранг доходности на риск HDRO.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDRO.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDRO.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDRO.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDRO.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDRO.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HTWO.L
Ранг доходности на риск HTWO.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWO.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWO.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWO.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWO.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWO.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDRO.L c HTWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDRO.LHTWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.65

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.28

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.30

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

6.91

-2.79

HDRO.L vs. HTWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDRO.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTWO.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDRO.L и HTWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDRO.L и HTWO.L

Максимальная просадка HDRO.L за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки HTWO.L в -68.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDRO.L и HTWO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDRO.LHTWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-68.35%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-23.23%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.41%

-32.23%

-31.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.02%

-59.35%

-21.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.19%

-33.88%

-26.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.87%

-48.83%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

7.74%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HDRO.L и HTWO.L

Текущая волатильность для VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) составляет 9.95%, в то время как у L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что HDRO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDRO.LHTWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

10.56%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.77%

23.62%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.57%

32.48%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.68%

29.27%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.54%

29.37%

+9.17%

Сравнение комиссий HDRO.L и HTWO.L

HDRO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HTWO.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDRO.L и HTWO.L

Ни HDRO.L, ни HTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HDRO.L and HTWO.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTWO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for HDRO.L.

HDRO.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index, while HTWO.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR. They also come from different issuers: VanEck and L&G. Their fees differ too: 0.55% for HDRO.L and 0.49% for HTWO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDRO.L и HTWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор