Сравнение HDIQ.L с IUIT.L
HDIQ.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HDIQ.L is a U.S. Equity Income fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDIQ.L returned 10.57%/yr vs 24.93%/yr for IUIT.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDIQ.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности HDIQ.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDIQ.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDIQ.L показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции HDIQ.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 10.57% против 24.93% соответственно.
HDIQ.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 10.57%
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 16.27%
- С начала года
- 15.89%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 24.93%
Сравнение доходности по годам HDIQ.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 14.23% | 8.74% | 17.34% | 8.04% | 4.90% | 23.47% | -3.34% | 17.58% | -0.65% | 6.76% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 15.89% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.17% | 4.43% | 26.01% |
Correlation
The correlation between HDIQ.L and IUIT.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.66 |
The correlation between HDIQ.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIQ.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
HDIQ.L
IUIT.L
Сравнение HDIQ.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIQ.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 1.69 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 4.01 | +13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIQ.L и IUIT.L
Максимальная просадка HDIQ.L за все время составила -41.26%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIQ.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIQ.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.26% | -28.01% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -16.96% | +11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -28.01% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -28.01% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -28.01% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -8.82% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -5.18% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 7.16% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIQ.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) составляет 2.86%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что HDIQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIQ.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 7.02% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 17.25% | -9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 22.06% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 23.18% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 22.24% | -7.99% |
Сравнение комиссий HDIQ.L и IUIT.L
HDIQ.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIQ.L и IUIT.L
Дивидендная доходность HDIQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 1.69% | 1.90% | 2.05% | 2.28% | 2.04% | 2.71% | 2.43% | 0.00% | 1.13% | 2.13% | 2.40% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDIQ.L and IUIT.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HDIQ.L.
HDIQ.L is categorized as U.S. Equity Income, while IUIT.L is Technology Equities. HDIQ.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.35% for HDIQ.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для HDIQ.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор