Сравнение HDGB.L с DH2O.L
HDGB.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) and DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - HDGB.L is a Hydrogen Economy fund tracking the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index, while DH2O.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Water Index (NET) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, HDGB.L returned -12.94%/yr vs 5.63%/yr for DH2O.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HDGB.L charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for DH2O.L.
Доходность
Сравнение доходности HDGB.L и DH2O.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDGB.L торгуется в GBP, в то время как DH2O.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DH2O.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDGB.L показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у DH2O.L с доходностью 4.52%.
HDGB.L
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -13.74%
- 6 месяцев
- 14.76%
- С начала года
- 32.72%
- 1 год
- 55.48%
- 3 года*
- -8.38%
- 5 лет*
- -12.94%
- 10 лет*
- —
DH2O.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 4.52%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам HDGB.L и DH2O.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDGB.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) | 32.72% | 10.07% | -28.93% | -27.71% | -31.76% | -20.01% |
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.52% | 9.23% | 6.11% | 7.89% | -11.42% | 26.11% |
Correlation
The correlation between HDGB.L and DH2O.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between HDGB.L and DH2O.L has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGB.L vs. DH2O.L — Ранг доходности на риск
HDGB.L
DH2O.L
Сравнение HDGB.L c DH2O.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L) и iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGB.L | DH2O.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.71 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 1.72 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGB.L и DH2O.L
Максимальная просадка HDGB.L за все время составила -80.00%, что больше максимальной просадки DH2O.L в -37.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGB.L и DH2O.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGB.L | DH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.00% | -37.91% | -42.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.53% | -10.33% | -20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.35% | -14.14% | -49.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.00% | -23.57% | -56.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.70% | -3.43% | -56.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.61% | -6.01% | -45.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 4.24% | +9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGB.L и DH2O.L
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что HDGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGB.L | DH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 5.04% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 11.16% | +16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.12% | 13.69% | +25.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 15.19% | +19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 15.74% | +18.87% |
Сравнение комиссий HDGB.L и DH2O.L
HDGB.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DH2O.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGB.L и DH2O.L
HDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
HDGB.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGB.L and DH2O.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDGB.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDGB.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for DH2O.L.
HDGB.L is categorized as Hydrogen Economy, while DH2O.L is Global Equities. HDGB.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index, while DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for HDGB.L and 0.65% for DH2O.L.
Подберите оптимальное распределение для HDGB.L и DH2O.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор