PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCLN.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCLN.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCLN.TO (Harvest Clean Energy ETF) and HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Harvest, while HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past 3 years, HCLN.TO returned 2.01%/yr vs 18.69%/yr for HDIF.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HCLN.TO charges 0.40%/yr vs 2.47%/yr for HDIF.TO.

Доходность

Сравнение доходности HCLN.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Clean Energy ETF (HCLN.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCLN.TO показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью 12.37%.

HCLN.TO

1 день
-2.66%
1 месяц
10.70%
С начала года
23.34%
6 месяцев
19.08%
1 год
60.05%
3 года*
2.01%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
0.74%
1 месяц
6.30%
С начала года
12.37%
6 месяцев
13.04%
1 год
30.29%
3 года*
18.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCLN.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HCLN.TO
Harvest Clean Energy ETF		23.34%29.60%-20.55%-22.13%-1.80%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		12.37%15.61%18.52%12.79%-15.12%

Correlation

The correlation between HCLN.TO and HDIF.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.47

Сравнение распределения секторов HCLN.TO и HDIF.TO

Секторы
HCLN.TO
HDIF.TO

Коммунальные услуги

48.6%
5.0%

Промышленность

24.2%
9.4%

Технологии

23.6%
27.6%

Сырьевые материалы

3.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

15.6%

Здравоохранение

-

11.4%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

HCLN.TO
48.6%
HDIF.TO
5.0%

Промышленность

HCLN.TO
24.2%
HDIF.TO
9.4%

Технологии

HCLN.TO
23.6%
HDIF.TO
27.6%

Сырьевые материалы

HCLN.TO
3.6%
HDIF.TO
1.1%

Коммуникационные услуги

HCLN.TO

-

HDIF.TO
10.3%

Потребительский циклический сектор

HCLN.TO

-

HDIF.TO
9.7%

Потребительский защитный сектор

HCLN.TO

-

HDIF.TO
3.9%

Энергетика

HCLN.TO

-

HDIF.TO
5.3%

Финансовые услуги

HCLN.TO

-

HDIF.TO
15.6%

Здравоохранение

HCLN.TO

-

HDIF.TO
11.4%

Недвижимость

HCLN.TO

-

HDIF.TO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Clean Energy ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HCLN.TO:
HCLN.TO с HHIS.TOHCLN.TO с ZCLN.TOHCLN.TO с HHIC.TOHCLN.TO с PLTE.TOHCLN.TO с HHL.TOHCLN.TO с HBIX.NEOHCLN.TO с HUTE.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TOHDIF.TO с VDY.TO

Доходность на риск

HCLN.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCLN.TO
Ранг доходности на риск HCLN.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCLN.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCLN.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCLN.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCLN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCLN.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCLN.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Clean Energy ETF (HCLN.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCLN.TOHDIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.40

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.25

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

3.46

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

14.34

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCLN.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCLN.TO на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDIF.TO равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCLN.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCLN.TOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.54

-0.86

Просадки

Сравнение просадок HCLN.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка HCLN.TO за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCLN.TO и HDIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCLN.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-24.07%

-45.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-8.79%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.98%

-19.60%

-26.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.75%

0.00%

-40.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.85%

-6.65%

-39.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.12%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HCLN.TO и HDIF.TO

Harvest Clean Energy ETF (HCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что HCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCLN.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

3.47%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

10.39%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

12.68%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

17.49%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.10%

17.49%

+8.61%

Сравнение комиссий HCLN.TO и HDIF.TO

HCLN.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCLN.TO и HDIF.TO

HCLN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HCLN.TO
Harvest Clean Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.60%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.14%9.93%10.15%10.62%8.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCLN.TO and HDIF.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HCLN.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HCLN.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.

HCLN.TO is categorized as Alternative Energy Equities, while HDIF.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.40% for HCLN.TO and 2.47% for HDIF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCLN.TO и HDIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор