PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCLN.TO с HBIX.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCLN.TO с HBIX.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCLN.TO (Harvest Clean Energy ETF) and HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - HCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Harvest, while HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HCLN.TO returned 60.05% vs -43.20% for HBIX.NEO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HCLN.TO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for HBIX.NEO.

Доходность

Сравнение доходности HCLN.TO и HBIX.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Clean Energy ETF (HCLN.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCLN.TO показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у HBIX.NEO с доходностью -31.13%.

HCLN.TO

1 день
-2.66%
1 месяц
10.70%
С начала года
23.34%
6 месяцев
19.08%
1 год
60.05%
3 года*
2.01%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
—

HBIX.NEO

1 день
-3.20%
1 месяц
-23.49%
С начала года
-31.13%
6 месяцев
-35.51%
1 год
-43.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCLN.TO и HBIX.NEO

2026 (YTD)2025
HCLN.TO
Harvest Clean Energy ETF		23.34%43.65%
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-31.13%-6.82%

Correlation

The correlation between HCLN.TO and HBIX.NEO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Clean Energy ETF

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с HCLN.TO:
HCLN.TO с HHIS.TOHCLN.TO с ZCLN.TOHCLN.TO с HHIC.TOHCLN.TO с PLTE.TOHCLN.TO с HHL.TOHCLN.TO с HUTE.TOHCLN.TO с NCLR.L
Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BCCL.NEOHBIX.NEO с HHIS.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TO

Доходность на риск

HCLN.TO vs. HBIX.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCLN.TO
Ранг доходности на риск HCLN.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCLN.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCLN.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCLN.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCLN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCLN.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HBIX.NEO
Ранг доходности на риск HBIX.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCLN.TO c HBIX.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Clean Energy ETF (HCLN.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCLN.TOHBIX.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-0.84

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-1.13

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.87

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

-0.78

+5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

-1.36

+14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCLN.TO vs. HBIX.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCLN.TO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа HBIX.NEO равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCLN.TO и HBIX.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCLN.TOHBIX.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

-0.84

+3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

-0.66

+0.34

Просадки

Сравнение просадок HCLN.TO и HBIX.NEO

Максимальная просадка HCLN.TO за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки HBIX.NEO в -55.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCLN.TO и HBIX.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCLN.TOHBIX.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-55.90%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-55.90%

+43.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.75%

-54.39%

+13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.85%

-23.86%

-21.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

31.75%

-27.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HCLN.TO и HBIX.NEO

Текущая волатильность для Harvest Clean Energy ETF (HCLN.TO) составляет 9.25%, в то время как у Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что HCLN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBIX.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCLN.TOHBIX.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

11.19%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

40.86%

-22.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

51.68%

-25.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

50.94%

-25.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.10%

50.94%

-24.84%

Сравнение комиссий HCLN.TO и HBIX.NEO

HCLN.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HBIX.NEO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCLN.TO и HBIX.NEO

HCLN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		45.99%20.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCLN.TO
Harvest Clean Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.60%

Часто задаваемые вопросы

HCLN.TO and HBIX.NEO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HCLN.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HCLN.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for HBIX.NEO.

HCLN.TO is categorized as Alternative Energy Equities, while HBIX.NEO is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.40% for HCLN.TO and 0.65% for HBIX.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCLN.TO и HBIX.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор