Сравнение HCAL.TO с INOC.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and INOC.TO (Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while INOC.TO is a Canada Equities fund tracking the Nasdaq Inovestor Canada Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 23.32%/yr vs 11.21%/yr for INOC.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for INOC.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и INOC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у INOC.TO с доходностью 11.06%.
HCAL.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 93.00%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- —
INOC.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и INOC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 37.50% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 11.06% | 13.17% | 11.66% | 21.10% | -5.66% | 21.14% | 4.29% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and INOC.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between HCAL.TO and INOC.TO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов HCAL.TO и INOC.TO
Секторы
HCAL.TO
INOC.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HCAL.TO
INOC.TO
Сырьевые материалы
HCAL.TO
-
INOC.TO
Коммуникационные услуги
HCAL.TO
-
INOC.TO
-
Потребительский циклический сектор
HCAL.TO
-
INOC.TO
Потребительский защитный сектор
HCAL.TO
-
INOC.TO
Энергетика
HCAL.TO
-
INOC.TO
Здравоохранение
HCAL.TO
-
INOC.TO
Промышленность
HCAL.TO
-
INOC.TO
Недвижимость
HCAL.TO
-
INOC.TO
Технологии
HCAL.TO
-
INOC.TO
Коммунальные услуги
HCAL.TO
-
INOC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. INOC.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
INOC.TO
Сравнение HCAL.TO c INOC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAL.TO | INOC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.37 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.78 | 2.49 | +6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.12 | 8.54 | +29.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и INOC.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки INOC.TO в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и INOC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | INOC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -39.65% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -9.22% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -14.07% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -18.53% | -16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.05% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -4.15% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.69% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и INOC.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INOC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | INOC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.11% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 8.83% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 11.88% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 13.40% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.51% | +1.47% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и INOC.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии INOC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и INOC.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности INOC.TO в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.13% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 1.16% | 1.66% | 1.61% | 2.04% | 1.82% | 1.81% | 2.03% | 1.89% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and INOC.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for INOC.TO.
HCAL.TO is categorized as Financials Equities, while INOC.TO is Canada Equities. HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while INOC.TO tracks Nasdaq Inovestor Canada Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.76% for INOC.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и INOC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор