Сравнение HCAL.TO с HPYE.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. HCAL.TO is passively managed, while HPYE.TO is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и HPYE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 24.98% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and HPYE.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. HPYE.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
HPYE.TO
Сравнение HCAL.TO c HPYE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAL.TO | HPYE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAL.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.35 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и HPYE.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки HPYE.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и HPYE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -5.51% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -1.37% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 12.93% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 12.93% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 12.93% | +4.09% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и HPYE.TO
И HCAL.TO, и HPYE.TO имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и HPYE.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HPYE.TO в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and HPYE.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO and HPYE.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.
HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while HPYE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest Portfolios Group.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и HPYE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор