Сравнение HCAL.TO с HPYB.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and HPYB.TO (Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while HPYB.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. HCAL.TO is passively managed, while HPYB.TO is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и HPYB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCAL.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 8.85%
- 6 месяцев
- 42.28%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 94.58%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- —
HPYB.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и HPYB.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 44.59% |
HPYB.TO Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF | 18.14% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and HPYB.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. HPYB.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
HPYB.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HCAL.TO c HPYB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF (HPYB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAL.TO | HPYB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и HPYB.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки HPYB.TO в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и HPYB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | HPYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -6.37% | -28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.26% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -1.09% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и HPYB.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | HPYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 11.82% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 11.82% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 11.82% | +5.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и HPYB.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности HPYB.TO в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.00% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.27% | 2.66% |
HPYB.TO Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF | 6.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HCAL.TO and HPYB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HCAL.TO is categorized as Financials Equities, while HPYB.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и HPYB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор