Сравнение HCAL.TO с HHIC.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and HHIC.TO (Harvest Canadian High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while HHIC.TO is a Canada Equities fund actively managed by Harvest. HCAL.TO is passively managed, while HHIC.TO is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for HHIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и HHIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у HHIC.TO с доходностью 14.73%.
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
HHIC.TO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и HHIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 26.15% | 28.51% |
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 14.73% | 16.12% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and HHIC.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение распределения секторов HCAL.TO и HHIC.TO
Секторы
HCAL.TO
HHIC.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HCAL.TO
HHIC.TO
Сырьевые материалы
HCAL.TO
-
HHIC.TO
Коммуникационные услуги
HCAL.TO
-
HHIC.TO
Потребительский циклический сектор
HCAL.TO
-
HHIC.TO
-
Потребительский защитный сектор
HCAL.TO
-
HHIC.TO
-
Энергетика
HCAL.TO
-
HHIC.TO
Здравоохранение
HCAL.TO
-
HHIC.TO
-
Промышленность
HCAL.TO
-
HHIC.TO
-
Недвижимость
HCAL.TO
-
HHIC.TO
-
Технологии
HCAL.TO
-
HHIC.TO
Коммунальные услуги
HCAL.TO
-
HHIC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. HHIC.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
HHIC.TO
Сравнение HCAL.TO c HHIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAL.TO | HHIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAL.TO | HHIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.67 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и HHIC.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки HHIC.TO в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и HHIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | HHIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -7.26% | -27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -1.47% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и HHIC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | HHIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 16.65% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.65% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 16.65% | +0.37% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и HHIC.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HHIC.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и HHIC.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HHIC.TO в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 10.80% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and HHIC.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while HHIC.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.40% for HHIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и HHIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор