PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAL.TO с CBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCAL.TO с CBNK.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while CBNK.TO is a Derivative Income fund actively managed by Mulvihill. HCAL.TO is passively managed, while CBNK.TO is actively managed. Over the past 3 years, HCAL.TO returned 46.36%/yr vs 44.90%/yr for CBNK.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HCAL.TO и CBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCAL.TO показывает доходность 37.50%, что значительно ниже, чем у CBNK.TO с доходностью 41.08%.

HCAL.TO

1 день
-0.57%
1 месяц
8.61%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.85%
1 год
93.00%
3 года*
46.36%
5 лет*
23.32%
10 лет*
—

CBNK.TO

1 день
-0.61%
1 месяц
9.79%
С начала года
41.08%
6 месяцев
40.93%
1 год
97.47%
3 года*
44.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCAL.TO и CBNK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		37.50%54.09%29.04%11.73%-20.53%
CBNK.TO
Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF		41.08%51.67%27.42%8.42%-19.87%

Correlation

The correlation between HCAL.TO and CBNK.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г.

0.87

The correlation between HCAL.TO and CBNK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HMAX.TOHCAL.TO с UMAX.TO
Часто сравнивают с CBNK.TO:
CBNK.TO с BANK.TOCBNK.TO с BKCL.TOCBNK.TO с YAVG.NEOCBNK.TO с YGOG.NEOCBNK.TO с NXF.TOCBNK.TO с CLSA.TOCBNK.TO с CANY.TO

Доходность на риск

HCAL.TO vs. CBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CBNK.TO
Ранг доходности на риск CBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAL.TO c CBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCAL.TOCBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.81
6.23

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.31
7.94

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

2.03

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.78

9.77

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.12

42.26

-4.14

HCAL.TO vs. CBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAL.TO на текущий момент составляет 5.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBNK.TO равному 6.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAL.TO и CBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCAL.TO и CBNK.TO

Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки CBNK.TO в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и CBNK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCAL.TOCBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-32.12%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-10.03%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-17.92%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.61%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-10.76%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.31%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAL.TO и CBNK.TO

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCAL.TOCBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.46%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

13.44%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

15.74%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.52%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.52%

-0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAL.TO и CBNK.TO

Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CBNK.TO в 5.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CBNK.TO
Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF		5.29%5.86%8.25%9.59%7.85%0.00%0.00%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.13%4.20%6.12%7.37%7.46%4.99%3.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HCAL.TO and CBNK.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HCAL.TO is categorized as Financials Equities, while CBNK.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Mulvihill.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и CBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор