Сравнение HBTE.NEO с CNYE.TO
HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) and CNYE.TO (Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while CNYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HBTE.NEO returned 67.75% vs -41.37% for CNYE.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTE.NEO charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for CNYE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBTE.NEO и CNYE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTE.NEO показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у CNYE.TO с доходностью -30.06%.
HBTE.NEO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNYE.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -30.06%
- 6 месяцев
- -42.15%
- 1 год
- -41.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и CNYE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.29% | 60.52% |
CNYE.TO Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF | -30.06% | -0.10% |
Correlation
The correlation between HBTE.NEO and CNYE.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.69 |
The correlation between HBTE.NEO and CNYE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTE.NEO vs. CNYE.TO — Ранг доходности на риск
HBTE.NEO
CNYE.TO
Сравнение HBTE.NEO c CNYE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTE.NEO | CNYE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.61 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.01 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTE.NEO | CNYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.57 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | -0.41 | +1.78 |
Просадки
Сравнение просадок HBTE.NEO и CNYE.TO
Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки CNYE.TO в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и CNYE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTE.NEO | CNYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -72.18% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.75% | -72.18% | +16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -65.57% | +39.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -33.73% | +12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.56% | 43.83% | -15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTE.NEO и CNYE.TO
Текущая волатильность для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) составляет 15.53%, в то время как у Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) волатильность равна 22.11%. Это указывает на то, что HBTE.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTE.NEO | CNYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.53% | 22.11% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.20% | 57.81% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 77.13% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.71% | 82.50% | -15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.71% | 82.50% | -15.79% |
Сравнение комиссий HBTE.NEO и CNYE.TO
HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CNYE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTE.NEO и CNYE.TO
Дивидендная доходность HBTE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.49%, что меньше доходности CNYE.TO в 89.78%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CNYE.TO Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF | 89.78% | 48.74% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.49% | 18.40% |
Часто задаваемые вопросы
HBTE.NEO and CNYE.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNYE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNYE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for HBTE.NEO.
HBTE.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CNYE.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for HBTE.NEO and 0.40% for CNYE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBTE.NEO и CNYE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор