PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNK.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBNK.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO).

HBNK.TO и QQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HBNK.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBNK.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%14.42%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-2.23%13.10%41.38%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, HBNK.TO показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью -2.23%.

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCL.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-0.65%
1 год
20.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий HBNK.TO и QQCL.TO

HBNK.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HBNK.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNK.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNK.TOQQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.03

0.83

+3.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.12

1.30

+3.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.20

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.44

1.29

+5.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.18

5.17

+20.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNK.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNK.TO на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNK.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNK.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

0.83

+3.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

1.09

+1.28

Корреляция

Корреляция между HBNK.TO и QQCL.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNK.TO и QQCL.TO

Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности QQCL.TO в 15.66%

TTM202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.66%14.54%11.87%3.68%

Просадки

Сравнение просадок HBNK.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и QQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBNK.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-25.63%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-16.21%

+7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-5.97%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.48%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.05%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNK.TO и QQCL.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) составляет 5.96%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что HBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBNK.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.43%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

13.36%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

24.55%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

20.70%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

20.70%

-8.23%