PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNK.TO с BNKL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBNK.TO с BNKL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO).

HBNK.TO и BNKL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. BNKL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HBNK.TO и BNKL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBNK.TO и BNKL.TO

2026 (YTD)202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		2.71%55.98%29.92%9.73%

Доходность по периодам

С начала года, HBNK.TO показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у BNKL.TO с доходностью 2.71%.

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNKL.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-4.22%
С начала года
2.71%
6 месяцев
18.41%
1 год
68.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO
Часто сравнивают с BNKL.TO:
BNKL.TO с BKCL.TOBNKL.TO с HEWB.TOBNKL.TO с GLCC.TOBNKL.TO с HCAL.TOBNKL.TO с HEB.TOBNKL.TO с FMAX.TOBNKL.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий HBNK.TO и BNKL.TO

HBNK.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BNKL.TO в 1.33%.

BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HBNK.TO vs. BNKL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BNKL.TO
Ранг доходности на риск BNKL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNK.TO c BNKL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNK.TOBNKL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.03

4.25

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.12

5.18

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.79

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.44

6.35

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.18

24.43

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNK.TO vs. BNKL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNK.TO на текущий момент составляет 4.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKL.TO равному 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNK.TO и BNKL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNK.TOBNKL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

4.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

2.27

+0.09

Корреляция

Корреляция между HBNK.TO и BNKL.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNK.TO и BNKL.TO

Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BNKL.TO в 3.42%

TTM202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		3.42%3.40%4.39%2.79%

Просадки

Сравнение просадок HBNK.TO и BNKL.TO

Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки BNKL.TO в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и BNKL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBNK.TOBNKL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-18.58%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-10.79%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-6.35%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.18%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.81%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNK.TO и BNKL.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) составляет 5.96%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что HBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBNK.TOBNKL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.94%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

12.09%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

16.27%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

15.72%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

15.72%

-3.25%