PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNK.TO с BKCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBNK.TO с BKCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) and BKCC.TO (Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while BKCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. HBNK.TO is passively managed, while BKCC.TO is actively managed. Over the past year, HBNK.TO returned 63.39% vs 43.24% for BKCC.TO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HBNK.TO charges 0.09%/yr vs 0.84%/yr for BKCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности HBNK.TO и BKCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBNK.TO показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у BKCC.TO с доходностью 15.30%.

HBNK.TO

1 день
2.02%
1 месяц
6.89%
С начала года
21.25%
6 месяцев
24.48%
1 год
63.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCC.TO

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
15.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
43.24%
3 года*
22.66%
5 лет*
10.26%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBNK.TO и BKCC.TO

2026 (YTD)202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		21.25%43.71%24.77%8.99%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		15.30%28.05%17.14%4.42%

Correlation

The correlation between HBNK.TO and BKCC.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

0.96

The correlation between HBNK.TO and BKCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с XDIV.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HDIV.TOBKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TOBKCC.TO с XDV.TO

Доходность на риск

HBNK.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNK.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNK.TOBKCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.98
4.20

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.78
6.03

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.83

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

5.96

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.68

27.66

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNK.TO vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNK.TO на текущий момент составляет 4.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKCC.TO равному 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNK.TO и BKCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNK.TOBKCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98

4.20

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

0.00

+2.72

Просадки

Сравнение просадок HBNK.TO и BKCC.TO

Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и BKCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBNK.TOBKCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-41.18%

+26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.30%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.50%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-5.91%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.57%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNK.TO и BKCC.TO

Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что HBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBNK.TOBKCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.66%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

9.17%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

10.34%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

12.88%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

16.99%

-4.24%

Сравнение комиссий HBNK.TO и BKCC.TO

HBNK.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNK.TO и BKCC.TO

Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности BKCC.TO в 9.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		9.44%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.77%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HBNK.TO and BKCC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.84% for BKCC.TO.

HBNK.TO is categorized as Financials Equities, while BKCC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.09% for HBNK.TO and 0.84% for BKCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBNK.TO и BKCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор