Сравнение HBKS.L с IGLA.L
HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) and IGLA.L (iShares Global Govt Bond UCITS Acc) are both Global Bonds funds - HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index while IGLA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past year, HBKS.L returned 5.15% vs 1.03% for IGLA.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HBKS.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IGLA.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKS.L и IGLA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBKS.L торгуется в GBP, в то время как IGLA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBKS.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у IGLA.L с доходностью -0.93%.
HBKS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLA.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- -1.09%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBKS.L и IGLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.69% | -0.34% | 4.48% | 1.79% |
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | -0.96% | -1.46% | -1.28% | 3.80% |
Correlation
The correlation between HBKS.L and IGLA.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKS.L vs. IGLA.L — Ранг доходности на риск
HBKS.L
IGLA.L
Сравнение HBKS.L c IGLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBKS.L | IGLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.20 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 0.40 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBKS.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.17 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.10 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок HBKS.L и IGLA.L
Максимальная просадка HBKS.L за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки IGLA.L в -25.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKS.L и IGLA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKS.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.09% | -25.17% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -5.04% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -23.63% | +20.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -13.55% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.60% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKS.L и IGLA.L
Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) составляет 1.91%, в то время как у iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что HBKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKS.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.02% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 4.90% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 6.13% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 8.23% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 8.47% | -1.54% |
Сравнение комиссий HBKS.L и IGLA.L
HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGLA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKS.L и IGLA.L
Ни HBKS.L, ни IGLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBKS.L and IGLA.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.
HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while IGLA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.20% for IGLA.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и IGLA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор