PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBKS.L с HSTE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBKS.L с HSTE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) and HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HBKS.L is a Global Bonds fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HSTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, HBKS.L returned 5.15% vs -5.19% for HSTE.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. HBKS.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for HSTE.L.

Доходность

Сравнение доходности HBKS.L и HSTE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBKS.L торгуется в GBP, в то время как HSTE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSTE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBKS.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у HSTE.L с доходностью -10.06%.

HBKS.L

1 день
0.31%
1 месяц
1.44%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.75%
1 год
5.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSTE.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-12.98%
1 год
-5.19%
3 года*
6.92%
5 лет*
-8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBKS.L и HSTE.L

2026 (YTD)202520242023
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.69%-0.34%4.48%1.79%
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-10.06%15.69%21.79%-9.29%

Correlation

The correlation between HBKS.L and HSTE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Часто сравнивают с HBKS.L:
HBKS.L с GAAA.LHBKS.L с GLAU.LHBKS.L с SAAA.LHBKS.L с HMEF.LHBKS.L с HSPX.LHBKS.L с GOVD.LHBKS.L с HNSS.L
Часто сравнивают с HSTE.L:
HSTE.L с HSTC.LHSTE.L с KTECHSTE.L с AFTYHSTE.L с 0700.HKHSTE.L с ^HSIHSTE.L с VOOHSTE.L с ^NDX

Доходность на риск

HBKS.L vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBKS.L
Ранг доходности на риск HBKS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBKS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBKS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBKS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBKS.L c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBKS.LHSTE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.15

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.03

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.13

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

-0.24

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBKS.L vs. HSTE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBKS.L на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа HSTE.L равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBKS.L и HSTE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBKS.LHSTE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.15

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.23

+0.58

Просадки

Сравнение просадок HBKS.L и HSTE.L

Максимальная просадка HBKS.L за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки HSTE.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKS.L и HSTE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBKS.LHSTE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.09%

-69.87%

+61.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-29.96%

+24.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-52.41%

+49.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-49.98%

+47.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

16.50%

-14.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HBKS.L и HSTE.L

Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) составляет 1.91%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что HBKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBKS.LHSTE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

10.33%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

19.23%

-13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

26.54%

-19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

38.02%

-31.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

37.70%

-30.77%

Сравнение комиссий HBKS.L и HSTE.L

HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HSTE.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBKS.L и HSTE.L

Ни HBKS.L, ни HSTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HBKS.L and HSTE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBKS.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBKS.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HSTE.L.

HBKS.L is categorized as Global Bonds, while HSTE.L is Technology Equities. HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.50% for HSTE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и HSTE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор