Сравнение HBKS.L с HMWO.L
HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) and HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HBKS.L is a Global Bonds fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HMWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, HBKS.L returned 5.15% vs 25.63% for HMWO.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. HBKS.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for HMWO.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKS.L и HMWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBKS.L торгуется в GBP, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBKS.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью 9.53%.
HBKS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMWO.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам HBKS.L и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.69% | -0.34% | 4.48% | 1.79% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.53% | 11.10% | 19.31% | 5.20% |
Correlation
The correlation between HBKS.L and HMWO.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKS.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
HBKS.L
HMWO.L
Сравнение HBKS.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBKS.L | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.47 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.82 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 15.06 | -12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBKS.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.50 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.72 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок HBKS.L и HMWO.L
Максимальная просадка HBKS.L за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKS.L и HMWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKS.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.09% | -25.48% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -6.71% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.13% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -4.07% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.71% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKS.L и HMWO.L
Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) составляет 1.91%, в то время как у HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что HBKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKS.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.54% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 7.34% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 10.26% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 13.28% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 14.47% | -7.54% |
Сравнение комиссий HBKS.L и HMWO.L
HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKS.L и HMWO.L
HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HBKS.L and HMWO.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.
HBKS.L is categorized as Global Bonds, while HMWO.L is Global Equities. HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HMWO.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.15% for HMWO.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и HMWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор