Сравнение HBKS.L с AEGG.L
HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) and AEGG.L (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Global Bonds funds - HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index while AEGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past year, HBKS.L returned 5.15% vs 3.22% for AEGG.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HBKS.L charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for AEGG.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKS.L и AEGG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBKS.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у AEGG.L с доходностью 0.49%.
HBKS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEGG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBKS.L и AEGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.69% | -0.34% | 4.48% | 1.79% |
AEGG.L iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.49% | 4.36% | 3.07% | 4.66% |
Correlation
The correlation between HBKS.L and AEGG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKS.L vs. AEGG.L — Ранг доходности на риск
HBKS.L
AEGG.L
Сравнение HBKS.L c AEGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBKS.L | AEGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 3.82 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBKS.L | AEGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.05 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HBKS.L и AEGG.L
Максимальная просадка HBKS.L за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки AEGG.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKS.L и AEGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKS.L | AEGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.09% | -15.75% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -2.38% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -1.36% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -7.54% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.83% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKS.L и AEGG.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что HBKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKS.L | AEGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.42% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 2.48% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 3.13% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 4.59% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 4.59% | +2.34% |
Сравнение комиссий HBKS.L и AEGG.L
HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AEGG.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKS.L и AEGG.L
Ни HBKS.L, ни AEGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBKS.L and AEGG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AEGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AEGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.
HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while AEGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.10% for AEGG.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и AEGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор