PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBIL-U.TO с QMVP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIL-U.TO с QMVP.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) and QMVP.TO (Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton, while QMVP.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. HBIL-U.TO is actively managed, while QMVP.TO is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBIL-U.TO и QMVP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как QMVP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QMVP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

HBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.33%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMVP.TO

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIL-U.TO и QMVP.TO

2026 (YTD)
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		1.26%
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		22.49%

Correlation

The correlation between HBIL-U.TO and QMVP.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с QMVP.TO:
QMVP.TO с QMAX.TOQMVP.TO с QQC.TOQMVP.TO с INAI.TOQMVP.TO с TECI.TOQMVP.TO с HYLD-U.TOQMVP.TO с MIX.TOQMVP.TO с CHPS-U.TO

Доходность на риск

HBIL-U.TO vs. QMVP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QMVP.TO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL-U.TO c QMVP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBIL-U.TOQMVP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

—

—

HBIL-U.TO vs. QMVP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBIL-U.TO и QMVP.TO

Максимальная просадка HBIL-U.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки QMVP.TO в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL-U.TO и QMVP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIL-U.TOQMVP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-14.70%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-5.03%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-4.32%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL-U.TO и QMVP.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIL-U.TOQMVP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

25.66%

-23.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

25.66%

-23.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

25.66%

-23.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL-U.TO и QMVP.TO

Дивидендная доходность HBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности QMVP.TO в 0.25%

ПозицияTTM20252024
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBIL-U.TO and QMVP.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBIL-U.TO is categorized as Government Bonds, while QMVP.TO is Technology Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIL-U.TO и QMVP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор