Сравнение HBF.TO с FCMI.TO
HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) and FCMI.TO (Fidelity Canadian Monthly High Income ETF) are both exchange-traded funds - HBF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while FCMI.TO is a Canada Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, HBF.TO returned 6.86%/yr vs 8.04%/yr for FCMI.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HBF.TO charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for FCMI.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBF.TO и FCMI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBF.TO показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у FCMI.TO с доходностью 9.25%.
HBF.TO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 5.50%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.87%
FCMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBF.TO и FCMI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 5.50% | 15.51% | 13.12% | 11.23% | -14.97% | 21.90% | 9.11% |
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 9.25% | 15.02% | 13.11% | 5.49% | -5.32% | 15.26% | -50.19% |
Correlation
The correlation between HBF.TO and FCMI.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBF.TO vs. FCMI.TO — Ранг доходности на риск
HBF.TO
FCMI.TO
Сравнение HBF.TO c FCMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBF.TO | FCMI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.80 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 5.36 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 20.61 | -12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBF.TO и FCMI.TO
Максимальная просадка HBF.TO за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки FCMI.TO в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBF.TO и FCMI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBF.TO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -63.80% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -3.62% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | -6.63% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -10.00% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -18.96% | +15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -41.60% | +34.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.94% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBF.TO и FCMI.TO
Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что HBF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBF.TO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.10% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 4.99% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 6.39% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 7.80% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 22.20% | -5.34% |
Сравнение комиссий HBF.TO и FCMI.TO
HBF.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCMI.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBF.TO и FCMI.TO
Дивидендная доходность HBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности FCMI.TO в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 3.28% | 3.38% | 3.63% | 4.09% | 3.73% | 2.76% | 6.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 7.74% | 7.27% | 7.48% | 7.52% | 7.75% | 5.64% | 6.36% | 6.60% | 7.75% | 6.88% | 7.57% | 7.77% |
Часто задаваемые вопросы
HBF.TO and FCMI.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCMI.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCMI.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for HBF.TO.
HBF.TO is categorized as Derivative Income, while FCMI.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for HBF.TO and 0.50% for FCMI.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBF.TO и FCMI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор