Сравнение HBF.TO с ENCC.TO
HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, HBF.TO returned 11.18%/yr vs 8.49%/yr for ENCC.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HBF.TO charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBF.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBF.TO показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 29.01%. За последние 10 лет акции HBF.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 11.18% против 8.49% соответственно.
HBF.TO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 11.18%
ENCC.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 29.01%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 41.57%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам HBF.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 8.15% | 15.51% | 13.12% | 11.23% | -14.97% | 21.88% | 11.41% | 25.99% | -4.71% | 18.27% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 29.01% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.33% | 80.55% | -27.98% | 6.54% | -31.00% | -18.47% |
Correlation
The correlation between HBF.TO and ENCC.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between HBF.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HBF.TO и ENCC.TO
Секторы
HBF.TO
ENCC.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Энергетика
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
HBF.TO
ENCC.TO
-
Финансовые услуги
HBF.TO
ENCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
HBF.TO
ENCC.TO
-
Коммуникационные услуги
HBF.TO
ENCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
HBF.TO
ENCC.TO
-
Промышленность
HBF.TO
ENCC.TO
-
Энергетика
HBF.TO
ENCC.TO
Здравоохранение
HBF.TO
ENCC.TO
-
Сырьевые материалы
HBF.TO
-
ENCC.TO
-
Недвижимость
HBF.TO
-
ENCC.TO
-
Коммунальные услуги
HBF.TO
-
ENCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBF.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
HBF.TO
ENCC.TO
Сравнение HBF.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBF.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.53 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 4.93 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 17.54 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBF.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.98 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.11 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.29 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.00 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок HBF.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка HBF.TO за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBF.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBF.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -89.91% | +54.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -8.48% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -16.67% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -25.57% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -82.16% | +46.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.99% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -39.82% | +33.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.38% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBF.TO и ENCC.TO
Текущая волатильность для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) составляет 2.65%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что HBF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBF.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 5.66% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 12.36% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 14.08% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 23.03% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 29.05% | -12.10% |
Сравнение комиссий HBF.TO и ENCC.TO
HBF.TO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBF.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность HBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.09% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 7.41% | 7.27% | 7.48% | 7.52% | 7.75% | 5.62% | 6.34% | 6.57% | 7.72% | 6.86% | 7.54% | 7.74% |
Часто задаваемые вопросы
HBF.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBF.TO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBF.TO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Global X. Their fees differ too: 0.75% for HBF.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBF.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор