PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBA.TO с HUTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBA.TO с HUTS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBA.TO (Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF) and HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) are both exchange-traded funds - HBA.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Australian Bank Equal-Weight Index, while HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HBA.TO returned 19.56%/yr vs 13.49%/yr for HUTS.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBA.TO и HUTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBA.TO показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у HUTS.TO с доходностью 19.66%.

HBA.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
3.14%
1 год
6.21%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

HUTS.TO

1 день
0.74%
1 месяц
5.24%
С начала года
19.66%
6 месяцев
18.34%
1 год
35.44%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBA.TO и HUTS.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		-0.34%13.01%30.43%12.29%5.14%
HUTS.TO
Hamilton Enhanced Utilities ETF		19.66%21.29%9.40%-3.91%-12.80%

Correlation

The correlation between HBA.TO and HUTS.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.25

The correlation between HBA.TO and HUTS.TO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HBA.TO и HUTS.TO

Секторы
HBA.TO
HUTS.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

23.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

35.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

41.3%

Финансовые услуги

HBA.TO
100.0%
HUTS.TO

-

Сырьевые материалы

HBA.TO

-

HUTS.TO

-

Коммуникационные услуги

HBA.TO

-

HUTS.TO
23.6%

Потребительский циклический сектор

HBA.TO

-

HUTS.TO

-

Потребительский защитный сектор

HBA.TO

-

HUTS.TO

-

Энергетика

HBA.TO

-

HUTS.TO
35.1%

Здравоохранение

HBA.TO

-

HUTS.TO

-

Промышленность

HBA.TO

-

HUTS.TO

-

Недвижимость

HBA.TO

-

HUTS.TO

-

Технологии

HBA.TO

-

HUTS.TO

-

Коммунальные услуги

HBA.TO

-

HUTS.TO
41.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Hamilton Enhanced Utilities ETF

Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с ZWK.TOHBA.TO с SIXY.TO
Часто сравнивают с HUTS.TO:
HUTS.TO с UTIL.TOHUTS.TO с ZWU.TOHUTS.TO с CMAX.TOHUTS.TO с HUTL.TOHUTS.TO с QMVP.TOHUTS.TO с XUT.TOHUTS.TO с HEB.TO

Доходность на риск

HBA.TO vs. HUTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HUTS.TO
Ранг доходности на риск HUTS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTS.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTS.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTS.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTS.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBA.TO c HUTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBA.TOHUTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
3.78

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
5.43

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.70

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

6.10

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

19.13

-17.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBA.TO vs. HUTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBA.TO на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа HUTS.TO равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBA.TO и HUTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBA.TOHUTS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

3.78

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.53

+0.43

Просадки

Сравнение просадок HBA.TO и HUTS.TO

Максимальная просадка HBA.TO за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки HUTS.TO в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBA.TO и HUTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBA.TOHUTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-30.57%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-5.84%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-21.41%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-0.58%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-10.06%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

1.86%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HBA.TO и HUTS.TO

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что HBA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBA.TOHUTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

2.90%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

7.73%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

9.47%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

15.01%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

15.01%

+3.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBA.TO и HUTS.TO

Дивидендная доходность HBA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности HUTS.TO в 5.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		4.16%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%
HUTS.TO
Hamilton Enhanced Utilities ETF		5.46%6.45%7.45%7.83%2.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBA.TO and HUTS.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBA.TO is categorized as Financials Equities, while HUTS.TO is Utilities Equities. HBA.TO tracks Solactive Australian Bank Equal-Weight Index, while HUTS.TO tracks Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBA.TO и HUTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор