Сравнение HAL.TO с HCAL.TO
HAL.TO (Global X Active Canadian Dividend ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - HAL.TO is a Canada Equities fund actively managed by Global X, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). HAL.TO is actively managed, while HCAL.TO is passively managed. Over the past 5 years, HAL.TO returned 15.89%/yr vs 25.03%/yr for HCAL.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAL.TO charges 0.67%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HAL.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL.TO показывает доходность 23.33%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 44.98%.
HAL.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 19.24%
- С начала года
- 23.33%
- 1 год
- 47.01%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 12.14%
HCAL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 41.86%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 92.37%
- 3 года*
- 45.10%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAL.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.TO Global X Active Canadian Dividend ETF | 23.33% | 24.60% | 21.69% | -0.73% | 3.43% | 21.17% | 4.71% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 44.98% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 50.25% | 16.92% |
Correlation
The correlation between HAL.TO and HCAL.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between HAL.TO and HCAL.TO shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HAL.TO и HCAL.TO
Секторы
HAL.TO
HCAL.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Финансовые услуги
HAL.TO
HCAL.TO
Энергетика
HAL.TO
HCAL.TO
-
Промышленность
HAL.TO
HCAL.TO
-
Сырьевые материалы
HAL.TO
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
HAL.TO
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
HAL.TO
HCAL.TO
-
Недвижимость
HAL.TO
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
HAL.TO
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
HAL.TO
-
HCAL.TO
-
Здравоохранение
HAL.TO
-
HCAL.TO
-
Технологии
HAL.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
HAL.TO
HCAL.TO
Сравнение HAL.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAL.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 8.72 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.38 | 37.70 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAL.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка HAL.TO за все время составила -39.70%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -35.05% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -10.65% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.44% | -18.77% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -35.05% | +18.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -9.43% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.46% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO) составляет 2.29%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что HAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 5.32% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 14.69% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 16.79% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 17.30% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.01% | +0.66% |
Сравнение комиссий HAL.TO и HCAL.TO
HAL.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность HAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.TO Global X Active Canadian Dividend ETF | 1.85% | 2.37% | 2.79% | 3.60% | 4.84% | 2.99% | 3.57% | 3.03% | 3.50% | 3.32% | 2.99% | 3.62% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.00% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.27% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAL.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.67% for HAL.TO.
HAL.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.67% for HAL.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HAL.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор