Сравнение HAL.TO с CHPS.TO
HAL.TO (Global X Active Canadian Dividend ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - HAL.TO is a Canada Equities fund actively managed by Global X, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. HAL.TO is actively managed, while CHPS.TO is passively managed. Over the past 3 years, HAL.TO returned 21.73%/yr vs 51.28%/yr for CHPS.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HAL.TO charges 0.67%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HAL.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL.TO показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.
HAL.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 11.72%
CHPS.TO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 62.90%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 128.24%
- 3 года*
- 51.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAL.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.TO Global X Active Canadian Dividend ETF | 18.22% | 24.60% | 21.69% | -0.73% | 3.43% | 8.15% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 62.90% | 45.93% | 20.38% | 68.20% | -37.86% | 22.69% |
Correlation
The correlation between HAL.TO and CHPS.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between HAL.TO and CHPS.TO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HAL.TO и CHPS.TO
Секторы
HAL.TO
CHPS.TO
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
Энергетика
HAL.TO
CHPS.TO
-
Финансовые услуги
HAL.TO
CHPS.TO
-
Промышленность
HAL.TO
CHPS.TO
-
Сырьевые материалы
HAL.TO
CHPS.TO
-
Коммунальные услуги
HAL.TO
CHPS.TO
-
Потребительский защитный сектор
HAL.TO
CHPS.TO
-
Недвижимость
HAL.TO
CHPS.TO
-
Потребительский циклический сектор
HAL.TO
CHPS.TO
-
Коммуникационные услуги
HAL.TO
-
CHPS.TO
-
Здравоохранение
HAL.TO
-
CHPS.TO
-
Технологии
HAL.TO
-
CHPS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
HAL.TO
CHPS.TO
Сравнение HAL.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.60 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.59 | 9.66 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.20 | 29.14 | +10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64 | 4.09 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.89 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HAL.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка HAL.TO за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -48.16% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -13.35% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.44% | -37.49% | +25.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.89% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -13.89% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 4.42% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO) составляет 2.55%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что HAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 11.72% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 24.91% | -17.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 31.52% | -21.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 33.79% | -21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 33.79% | -18.94% |
Сравнение комиссий HAL.TO и CHPS.TO
HAL.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL.TO и CHPS.TO
Дивидендная доходность HAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAL.TO Global X Active Canadian Dividend ETF | 1.95% | 2.37% | 2.79% | 3.60% | 4.84% | 2.99% | 3.56% | 2.96% | 3.43% | 3.17% | 2.84% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
HAL.TO and CHPS.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS.TO is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS.TO is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.67% for HAL.TO.
HAL.TO is categorized as Canada Equities, while CHPS.TO is Semiconductors. Their fees differ too: 0.67% for HAL.TO and 0.63% for CHPS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HAL.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор